Борсук, М.
Прогнозирование чистой процентной маржи банков и коэффициента резервирования на потери по ссудам в различных экономических сценариях: данные Польши / М. Борсук [Текст] // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 1. - С. 89-106. - ISSN 0130-3090
. - (Финансовая стабильность). - Библиогр.: с. 103-106 (44 назв.)
Целью стресс-тестирования является проверка устойчивости банковского сектора к негативным событиям на финансовых рынках и в реальном секторе экономики. Данная работа решает две задачи: первая – установить основные макроэкономические детерминанты коэффициента резервирования на потери по ссудам и чистой процентной маржи, вторая – показать возможности применения сателлитных моделей для связи макроэкономических показателей и показателей банков. <РУСМАРК> |
